最佳策略與樣本外驗證：為什麼回測最漂亮的那組，不一定最可靠
考試前把歷屆考題背得滾瓜爛熟，拿到新考卷卻不一定考得好。選股策略也一樣：在過去資料上調到最好的參數，未必適用於接下來的市場。「最佳策略」區塊就是用一張「新考卷」來檢查策略。
每週自動跑一遍參數格
網站每週六自動重算：把 30 個內建選股模組，各自搭配「每期選 5／10／20 檔」與「全部股票／市值前 300 大」兩個股票池，組成 180 組參數格，回測近 2 年，每筆交易扣除 0.585% 的交易成本。每一組會分別計算模組內每種持有天數的結果。
截圖資料日 2026/11/06（回測期間 2024/11/06–2026/11/06，共測試 180 組，資料來源：本站以證交所、櫃買中心收盤資料計算）。截圖中波段有 2 組、中長期有 3 組通過門檻，當沖短線沒有任何一組通過，畫面改列年化較高的 3 組僅供比較。沒有策略勝出也是一種資訊：代表這段期間短線模組大多沒有打敗大盤。
入選門檻：三個都要過
把回測期間切成前 2/3 與後 1/3。前段叫樣本內，後段叫樣本外。入選必須同時符合：
- 全期間年化報酬勝過加權報酬指數（含股利再投入的大盤指數）。
- 樣本內年化報酬勝過同期大盤。
- 樣本外年化報酬也勝過同期大盤。
另外，該持有天數的交易至少要有 30 筆。通過的組合依年化報酬排序，每類取前 3 名，同一個模組只列最好的一組參數，避免名單被同一套邏輯的不同變形佔滿。
什麼是過度擬合
過度擬合是指條件被調得太貼合過去的資料，像是量身訂做、只合一個人穿的衣服。它在樣本內通常表現亮眼，到了樣本外就失靈。看卡片時，可以比較樣本內與樣本外的差距：兩段都穩定勝過大盤，比只有某一段特別突出更值得研究。
實務上怎麼用
按卡片上的「套用並回測 →」，會帶入該組模組、持有天數、每期檔數與股票池，接著自己做三件事：
- 換一個回測期間（例如 5 年）重跑，看結論是否還成立。
- 打開每月績效，檢查報酬是否集中在少數月份。
- 看資金模擬與最大回撤，確認這套方法的波動是自己承受得了的。
研究出自己滿意的設定後，在回測統計按「☆ 存成常用策略」並取名，就會出現在頁面上方的「我的常用策略」。最多 30 個，點卡片帶入設定、按「回測」可直接用最新資料重跑；登入後可跨裝置同步。
限制
樣本外驗證能降低、但無法消除過度擬合；近 2 年只涵蓋有限的市場型態，名單也會隨每週重算而變動。結果是歷史統計，不代表未來報酬。回測報表的讀法見回測結果怎麼判讀，完整規則見使用手冊。
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